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    188宝金博页面版: 我国金融风险预警模型的构建与实证检验

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    内容提示： 许菁:我国金融风险预警模型的构建与实证检验收稿日期：2013 － 01 － 25作者简介： 许菁( 1972—) ，女，甘肃临洮人，兰州 商学院外语学院副教授，研究方向为金融与风险管理。我国金融风险预警模型的构建与实证检验许菁（ 兰州商学院 外语学院，甘肃兰州730020）摘要： 在总结国内外相关文献的基础上，选取影响我国金融系统正常运行的国内和国外两大因素共 12 个子指标， 构建了开放经济条件下我国金融风险的预警模型，并利用我国 2000 ～ 2010 年宏观数据进行实证检验。 认为经济增长率、股市平稳性及人民币汇率是我国长期金融风险的影响因素，物价水平和股市稳定性是我国短期金融风险...

    文档格式：PDF | 页数：3 | 浏览次数：31 | 上传日期：2014-03-26 19:16:15 | 文档星级：
    许菁:我国金融风险预警模型的构建与实证检验收稿日期：2013 － 01 － 25作者简介： 许菁( 1972—) ，女，甘肃临洮人，兰州 商学院外语学院副教授，研究方向为金融与风险管理。我国金融风险预警模型的构建与实证检验许菁（ 兰州商学院 外语学院，甘肃兰州730020）摘要： 在总结国内外相关文献的基础上，选取影响我国金融系统正常运行的国内和国外两大因素共 12 个子指标， 构建了开放经济条件下我国金融风险的预警模型，并利用我国 2000 ～ 2010 年宏观数据进行实证检验。 认为经济增长率、股市平稳性及人民币汇率是我国长期金融风险的影响因素，物价水平和股市稳定性是我国短期金融风险的重要影响因素， 据此提出防范金融风险的政策建议。关键词：金融风险; 预警; 人民币 汇率中图分类号：F83文献标识码：A文章编号：1004 － 972X（ 2013） 04 － 0048 － 03一、引言及文献回顾在当前世界经济中， 金融的正常运行是一国宏观经济健康发展的重要标志， 如果大部分金融指标出现恶化，将会严重影响国民经济的良性发展。 为了预测并尽量减少金融危机所带来的损失， 国内外经济学家集中研究国家的金融安全问题， 积极寻求建立符合本国国情的金融风险的预警机制， 以便在金融危机蔓延之前进行有效控制。19 世纪末的法国经济学家最早提出金融预警的概念，当时采取以不同颜色代表不同经济发展速度的方法，后来这种表示方法被欧洲各国相继模仿使用，以预测本国的经济运行情况。 Sindey（ 1975）最早使用金融风险预警概念， 之后许多经济学家开始研究金融预警机制。 Nag 和 Mitra（ 1999） 运用人工神经网络的形式建立货币风险的预警机制， 突破了传统线性的模型范式， 较好地捕捉变量之间的关系。 Moorthy、Kumar 和 Perrandin（ 2003） 使用金融数据和宏观经济建立 Logit 模型来预测投机行为， 他们认为解释金融危机发生的重要变量主要有出 口下滑、外汇储备下降以及真实经济的脆弱等。 但由于该模型所选择的指标相对较少， 导致其预测能力非常有限。 国内学者关于金融风险预警机制的研究起步较晚，目前还处于研究的发展阶段，1997 年东南亚金融危机使我国受到重大冲击， 引 起更多国内学者对金融预警机制的研究兴趣。 唐旭（ 2002） 通过综合金融预警方法、指标、模型和制度安排等因素提出了中国金融风险预警机制的基本构架。 南旭光（ 2006） 把利率、汇率和外汇储备放入等比例危险计量模型中运用外汇指数来衡量金融危机的风险大。衔醣颐謇实纳仙贾麓畛杀驹黾，会提高金融风险发生的概率。 目前我国金融预警机制研究主要集中于危机原理和预警指标体系， 实证检验所用数据主要以 1997 年爆发金融危机以后的亚洲国家为样本。通过国内外研究文献可以看出， 大部分金融风险预警指标的选取以国内指标为主， 对开放经济条件下的外部因素所选取的指标不多， 而且大部分侧重于长期分析， 而对短期金融风险预警相对较少。本文试图在开放条件下通过构建金融风险发生的短期及长期预警机制，监测本国金融发展的运行情况，预测金融危机发生的可能性。二、金融风险预警指标体系构建金融风险预警机制的目的在于对金融风险进行预测，并及时采取有效措施预防潜在金融风险。要建立金融风险预警机制必须分析金融风险的原因，一般来说，一个开放性国家的金融风险诱因可以分为国内因素和国际因素，具体指标见表 1。我们将依据开放经济的特点来构建我国金融风险预警指标机制，指标的选取按国内、国际 2 个一级指标，一级指标又包括若干二级指标，主要包括宏观84

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