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    188宝金博页面版: 终身寿险型投资连结保险的定价问题研究 Research on the pricing problem of whole-life-equity-linked policies

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    内容提示： 上海理工大学学报for Sci ence andTechnol ogy第31卷第1期J ．U ni versi ty of ShanghaiV01．31N o．12009文章编号：1007—6735( 2009) 01—0080—05终身寿险型投资连结保险的定价问题研究王琦1，许志军2，高岩1( 1．上海理工大学管理学院，上海200093；2．东华理工大学数信学院，抚州344000)摘要：在风险中性假设下，利用鞅和偏微分方程等方法，给出了终身寿险型投资连结保单的定价模型和方法，得到了保单的定价公式，并给出了定价的闭合解，分析了关键参数对保单价值的影响．实证分析表明，模型与实际吻合．关键词：投资连结；保单定价；风险中性；终身寿险；死亡效力中图分类号：F840．67文献标志码：ARese...

    文档格式：PDF | 页数：5 | 浏览次数：18 | 上传日期：2015-05-06 14:55:41 | 文档星级：
    上海理工大学学报for Sci ence andTechnol ogy第31卷第1期J ．U ni versi ty of ShanghaiV01．31N o．12009文章编号：1007—6735( 2009) 01—0080—05终身寿险型投资连结保险的定价问题研究王琦1，许志军2，高岩1( 1．上海理工大学管理学院，上海200093；2．东华理工大学数信学院，抚州344000)摘要：在风险中性假设下，利用鞅和偏微分方程等方法，给出了终身寿险型投资连结保单的定价模型和方法，得到了保单的定价公式，并给出了定价的闭合解，分析了关键参数对保单价值的影响．实证分析表明，模型与实际吻合．关键词：投资连结；保单定价；风险中性；终身寿险；死亡效力中图分类号：F840．67文献标志码：AResearch on thepri ci ng probl emof w hol e-l i fe- equi ty- l i nked pol i ci esW AN GO i l ，XUZhi ．j urf，GAOYanl( 1．Basi nes8 School ，U ni versi ty of Shanghai forSci enceand Technol ogy，Shanghai 200093，Chi na2．East Chi na Insti tuteof Technol ogy，Fuzhou 344000，Chi na)Abstract：Based on the ri sk—neutralassum pti on，the pri ci ngm odel and thesol vi ng approachof thew hol e--l i fe．．equi ty· -l i nked pol i ci es w ere provi ded and the pri ci ng form ul a of thepol i ci esw as gi veni ncl osed—form ，by usi ngthepri nci pl eofexpecteddi scount and PD Eapproach．H owthekey param eteraffects thepol i ci esval ues w as di scussed．The num eri calthepracti caltests showthat the m odel i s i n accord w i thcase．Keyw ords：equi ty-l i nked；poti cy pri ci ng；ri sk-neutral ；w hol e-l i fe-equi ty-l i nked；deathforce投资连结保险是一种将保险与投资相结合的保险品种．目前，投资连结险( 简称投连险) 正在快速发展，根据保监会发布的( ( 2007年一季度人身保险市场概况》显示，在人身保险市场上，投连险保费收入就达31．12亿元，同比增长177．21％．多家寿险公司相继推出投资连结保险．与传统的寿险产品相比，投连险是一种偏向于投资性质的产品，因此也存在投资风险，同样，高回报可能也意味着高风险．当前对保单定价的方法主要有两种，一种是利用传统的寿险精算学方法或统计学方法，另一种是凭经验定价．然而在投资连结保单定价问题上，定价除了考虑死亡的不确定性因素以外，还必须考虑投资市场的不确定性因素，这样，保单的定价问题已超出了传统保险精算学的范畴．研究最早的是Brenm n和Schw artz[1’ 2|，Boyl e和Schw artz[31等，他们将金融经济学中的期权定价方法应用于保单定价问题，成功地解收稿日期：2007—10—09基金项目：上海市重点学科建设资助项目(仰502)，江西省188宝金博页面版厅科技研究资助项目(GJ J 09257)，江西省自然科学基金资助项目( 0511006) ．作者简介：王琦(1980一)，女，硕士研究生，讲师．工作单位：东华理工大学抚州344000．E-m ai l ：w ang__qi 96@ 163．corn． 万方数据

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