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R ES E AR C H EX P LORAT ION & _ 理性预期理论晌 预期栅理与统计昌义 理 亦被称之为新古典 它渊源于古典与新 古 典 经 济 学 的 自 由市 场 理 论 。 理 性 预 期 是 指 经 济 行 为 人 利 用 一 切 经 济 信 息 ， 对 价 格 、 利 润 、 收 入 等 经 济 变 量 对 未 来 的 变 动 方 向 和 变 动 幅 度 所 作 出 的 最 准 确 的 事前 估计 和 预测 。 它是 一种 无 系统 偏 差 的预 期 ，是 与 所 使 用 的 理 论 、 模 型 的 预 测 结 果 一 致 的 预 期 。 该 理 论 不 仅 假 设 经 济 主 体 能 够 最 优 化 地 利 用 信 息 ，而 且 还 假 设 他 们 会 利 用 正 确 的 理 论 与 模 型 做 出 预 期 。 ． m f E预期理论的 ’ 形成与统计特征 穆 思 于 196 1 年 发 表 了 < 心 理 预 期 与 价 格 变 动 理 论 > 一 文 ， 首 次 提 出 了理 性 预 期 概 念 ，拓 展 了新 古 典 学 派 的 理 性 人 假 设 。 正 因 为 人 是 具 有 理 性 的 ， 即 可 以 利 用 一 切 机 会 实 现 自己 的 利 益最 大 化 ，所 以 也 就 可 以 收 集 一 切 信 息 ， 作 出 与 未 来 情 况 一 致 的 、 合 乎 理 性 的 预 期 。 他 通 过 对 预 期 的 系统 分 析 ，把 预 期 可 能 产 生的主 客观 误 差运 用统 计 资料 加 以核 定 ，理 性 预 期似 乎意 味 着并 不 需要 市场 的 价 格 信 号 ， 因 为 它 假 设 交 易 者 个 人 至 少从 平均 角度 能 够正 确 地猜 测 价格 信号 是 多 少 。 在 这 种 背 景 下 ，理 性 预 期 在 平 均 水 平 上 要 求 个 人 在 实 践 上 具 有 洞 察 力 ，例 如 ，在 一 些 宏 观 模 型 中 ，理 性 预 期 常 被 用 来 指 个 人 除 了 能 够 分 析 任 何 给 定 的 货 币 政 策 外 ，还 能 够 破 解 货 币 当 局 现 今 和 未 来 的 政 策 。 穆 思 正 确 指 出 了预 期 是 一 个 内 生 变 量 ， 它 随 机 过 程 控 制 变 量 的 变 化 而 变 化 ， 当 控 制 变 量 的 条 件 概 率 分 布 发 生 变 化 时 ， 当 事 人 关 于 变 量 的 预 期 也 会 改 变 。 理 性 预 期 假 说 最 一 般 的 统 计 描 述 为 ： 经 济 当 事 人 的 主 观 概 率 分 布 等 于 经 济 系统 的客观 概 率 分布 。理 性 预期 假 说 的 实 质 就 是 指 各 经 济 当 事 人 的 信 念 和 经 济 系 统 的 实 际 随 机 行 为 之 间 存 在 着 联 系 。 新 古 典 宏 观 经 济 学 较 好 地 体 现 了 微 观 经 济 学 与 宏 观 经 济 学 的 一 致 性 ，其 理 论 体 系 中 一 个 重 要 特 点 就 是 在 分 析 手 段 上 大 量 运 用 统 计 分 析 方 法 ， 尤 其 强 调 对 模 型 的 统 计 检 验 。 由 于 理 性 预 期 理 论 的 基 础 是 信 息 论 ， 并 且 理 性 预 期 假 说 突 出 j6r 汪浩瀚 ／文 了 经 济 中 信 息 基 础 的 极 端 重 要 性 ， 因 此 ，相 关 信 息 知 识 的 获 取 对 理 解 宏 观 经 济 行 为 就 至 关 重 要 。 一 些 经 济 学 家 以 卢 卡 斯 理 性 预 期 模 型 为 出 发 点 ， 通 过 引 入 贝 叶 斯 统 计 方 法 来 说 明理 性 预 期 对 货 币政 策 的 实 施 效 果 所 产 生 的 影 响 。 他 们 认 为 ，如 果 假 定 公 众 不 知 道 政 策 制 定 者 试 图 将 货 币 供 给 量 保 持 在 某 一 个 目 标 水 平 ， 而 是 依 据 先 验 信 息 进 行 猜 测 ， 则 他 们 的 预 期 将 会 出 现 偏 差 ， 因 而 货 币 政 策 在 短 时 期 内 会 是 有 效 的 ；而 当 公 众 不 断 地 从 当 前 市 场 价 格 水 平 上 提 取 新 的 信 息 ，并 逐 步 修 正 其 预 期，则所形威 的后验预期是其先验信息 和 样 本 信 息 的 加 权 平 均 值 ，权 数 与 需 求 冲 击 的 方 差 和 货 币 供 给 先 验 分 布 的 方 差 比值 有关 。 此时 ，可 以预 期 到的 货 币供 给 量 将 会 削 弱 其 政 策 效 力 。 理 性 预 期 假 说 给 经 济 计 量 分 析 带 来 了 富 有 深 刻 意 义 的 启 示 ：假 定 经 济 行 为 者 以经济 的真 实模 型 以及 对产 生 模 型外 生 变 量 的 过 程 能 够 正 确 理 解 为 基 础 ， 内 生 地 形 成 他 们 的 预 期 ，则 理 性 预 期 假 设 就 对 面 临 政 策 变 化 的模 型 结 构 参 数 的 不 从 两 方面 入 手 ： 检 查 和 分 析 计 划 完 成 的 程 度 ：分 析 的 目 的在 于 能 够 随 时 掌 握 工 作 进 度 ， 分 析 业 务 的 发 展 趋 势 ， 并 衡 量 同 期 的投 入 与 产 出 的 计 划 完 成 情 况 。 分 析 时 ，计 算 以 下 指 标 ： 计划完成程度(％)鲁蔷 ×100％ 该 项 指 标 的 计 算 结 果 如 果 偏 高 或 者 偏 低 也 应 查 明 原 因 ，得 到 合 理 解 释 。 在 实 际 工 作 中 ， 利 用 上 述 方 法 计 算 分 析 后 ， 审 计 部 门 如 果 对 统 计 数 字 真 实 性产 生 怀疑 ，还 可 以请 审计 客体 阐 明原 因 或 请 审 计 部 门 亲 自 到 实 地 进 行 有 目 的 的抽 样 检 测 ， 以确 保 统 计 数 字 的真 实 、 可 靠 。 经 济 责 任 审 计 中 的 统 计 问 题 是 审 计 工 作 中的 一 个 新 的 问题 。 我们 就 如 何 建 立 综 合 评 价 审 计 客 体 的统 计 指 标 体 系提 出 了 一 个设想及基本操作方法。综合评价统 计 指标体 系中究竟应该包含些什 么指标 ，评 价 方法 中 的权 数 、 不 满 意 值 、 期 望 值 如 何 科 学 确 定 等 还 需 萎 作 进 一 步 探 讨 ，也 需 要 在实际工作中逐步完善。■ 课 题 组 成 员 ： 叶 为 金 王 骏 彭 志 坚 潘 键 杨 宁 生 赵 新 杰 桑 锐 毛 盛 云 山 树 云 维普资讯 http://www.cqvip.com