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    188宝金博页面版: 中国潜在产出估算模型的设计与应用_基于Kalman滤波的实证分析

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    内容提示： 第２７ 卷第１ 期Ｖ ｏ ｌ．２７。危铮蓖 计 与 信 息 论 坛Ｓ ｔ ａ ｔ ｉ ｓ ｔ ｉ ｃ ｓ　 ＆Ｉｎ ｆｏ ｒｍ ａ ｔ ｉｏｎ　 Ｆｏ ｒｕｍ２０１２ 年１ 月Ｊａｎ．，２０１２收稿日 期：２０１１－０８－２４作者简介： 王子博， 男 ， 北京人， 经济学硕士， 研究方向： 计量经济分析、国际金融。【统计理论与方法】中国潜在产出估算模型的设计与应用— — —基于Ｋａ ｌｍ ａｎ 滤波的实证分析王子博（中国进出 口银行 经济研究部， 北京１０００３１）摘要： 在传统滤波法仅对实际ＧＤＰ 变量进行趋势和周 期成分分解的基础上， 从中国 国 情出 发， 考虑国 际联系、货币 政策、通货膨胀预期 等影 响 因 素， 构建多 参数动 态系 统模型进行 Ｋ ａ ｌｍ ａｎ 滤波， 估算中 国１９７８－２００９ 年潜在产出 、产出 缺口 、潜在产出 增长率及均衡增长率。 在此基础上， 讨论模...

    文档格式：PDF | 页数：6 | 浏览次数：94 | 上传日期：2012-12-11 10:16:26 | 文档星级：
    第２７ 卷第１ 期Ｖ ｏ ｌ．２７。危铮蓖 计 与 信 息 论 坛Ｓ ｔ ａ ｔ ｉ ｓ ｔ ｉ ｃ ｓ　 ＆Ｉｎ ｆｏ ｒｍ ａ ｔ ｉｏｎ　 Ｆｏ ｒｕｍ２０１２ 年１ 月Ｊａｎ．，２０１２收稿日 期：２０１１－０８－２４作者简介： 王子博， 男 ， 北京人， 经济学硕士， 研究方向： 计量经济分析、国际金融。【统计理论与方法】中国潜在产出估算模型的设计与应用— — —基于Ｋａ ｌｍ ａｎ 滤波的实证分析王子博（中国进出 口银行 经济研究部， 北京１０００３１）摘要： 在传统滤波法仅对实际ＧＤＰ 变量进行趋势和周 期成分分解的基础上， 从中国 国 情出 发， 考虑国 际联系、货币 政策、通货膨胀预期 等影 响 因 素， 构建多 参数动 态系 统模型进行 Ｋ ａ ｌｍ ａｎ 滤波， 估算中 国１９７８－２００９ 年潜在产出 、产出 缺口 、潜在产出 增长率及均衡增长率。 在此基础上， 讨论模型在中 国 经济周 期 阶段划分、长期增长趋势与可接受增长区间及拐点预测等方面的应用 ， 为制定经济政策提供参考依据。关键词： 潜在产出 ； 多参数动态系统模型；Ｋ ａ ｌｍ ａｎ 滤波； 经济周期预测中图分类号：Ｆ ２２２　　文献标志码：Ａ　　文章编号：１００７－３１１６（２０１２）０１－００２７－０６一、引　言潜在产出 是分析宏观经济运行的有力工具， 也是政府进行宏观调控的 重要依据。 在短期内 ， 潜在产出增长率和产出缺口可以预测经济走势的转折与波动区间， 从而针对经济矛盾的主要方面制定前瞻、有效的经济政策。 长期来看， 潜在产出 增长率可以判断经济长期增长趋势， 确定可接受经济增长区间，据此制定经济发展规划， 实现可持续发展。 采取适合国情的方法测度不可观测的潜在产出 ， 对中国 国民经济发展具有重要意义。本文拟构建一个考虑国 际经济联系、 国内 货币政策以及通货膨胀预期等因素的多参数动态系统模型， 进行Ｋ ａ ｌｍ ａｎ 滤波， 估算中 国 潜在产出 、 产出 缺口、潜在产出增长率和均衡增长率， 进而讨论其在经济周期预测方面的应用 。二、文献回顾（ 一） 潜在产出的概念与估算方法不同学派对潜在产出 界定不同。 凯恩斯主义认为潜在产出由长期总供给能力 决定， 是在一定约束条件下， 所有要素充分利 用 而可能达到 的最大产出值； 新古典主义认为真实技术冲击决定长期均衡和短期波动， 定义潜在产出 为实际产出的趋势值， 认为实际产出 在与潜在产出 很小的 偏离范围 内 波动， 且产出缺口可正可负［１］。估计潜在产出 的方法总体上可分为两类： 一类是统计分解趋势法， 试图 把时间序列 分解为永久性成分和周 期 性成分。 Ｔ ａｙ ｌｏ ｒ 采用 线性趋势估计法将真实国内生产总值（ＧＤＰ） 对数值分解， 得到 潜在产出 ， 但由于许多经济时间序列 非平稳使得线性趋势假设 不 成 立［２］；Ｂ ｅｖ ｅ ｒ ｉｄｇ ｅ 和 Ｎｅ ｌ ｓｏｎ 借 助 ＡＲ Ｉ－ＭＡ 方法把非平稳时间序列分解为趋势成分和周期性成分［３］；Ｈａ ｒｖ ｅｙ最先 使用 Ｋ ａ ｌｍ ａｎ 滤 波法， 把产出序列看作是不可见的趋势成分（潜在产出） 与周期成分（产出 缺口 ） 之和 来估计潜在产出［４］；Ｈｏｄ ｒ ｉ ｃｋ和Ｐ ｒ ｅ ｓ ｃｏ ｔ ｔ 提出的 ＨＰ 滤波法是一种时间序列在状态空间的分解方法［５］， 相当于极小化波动方差， 应用广泛； 刘斌和 张怀 清 分别 用 线性 趋势法、ＨＰ 滤 波法、单变量状态空间以及多变量状态空间的Ｋ ａ ｌｍ ａｎ滤波法， 估算中国１９９２ 年第一季度至２００１ 年第一季度的潜在产出 与产出 缺口 及经济增长率［６］； 高铁梅、刘玉红和王金明 分别用 ＨＰ 滤波法和时变参数模型， 去除季节性变化和经济结构性变化得到潜在产出和产出缺口［７］。另 一类是经济结构关系估计法， 试图用 经济理论分离出 结构性和周 期性因 素对产出 的影响， 其中最普遍使用 的 是生产函 数 法。 Ｂ ｌ ａｎ ｃｈ ａ ｒｄ 和 Ｑｕ ａｈ建议对一个非平稳变量（如 ＧＤＰ） 和一个或若干个平稳变量（如 失业率等） 进行向 量自 回 归 （ＶＡＲ） 分７２

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