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    188宝金博页面版: 资本市场与我国商业银行流动性风险研究——基于面板数据实证分析

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    内容提示： 财金论坛中国电子商务 2012·132081 、 引言Anthony Saunders(2002)指出：及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益和股东权益市场价值损失的可能性” 。 银行流动性不足， 轻则失去盈利机会， 重则破产。 我国商业银行流动性较为充裕但存在危机， 我们不得忽视贷款集中度高、 偿债主体不明、 资产泡沫等因素。 另一方面， 商业银行通过资本市场筹资而资本市场的资金运营又依赖银行的支持。 与此同时， 客户群体的交叉又使两者处于竞争状态。在这背景下， 资本市场的发展与银行的流动性风险的关系不容忽视。 本文立足于银行角度， 致力于研究资本市场...

    文档格式：PDF | 页数：3 | 浏览次数：748 | 上传日期：2015-07-15 09:39:26 | 文档星级：
    财金论坛中国电子商务 2012·132081 、 引言Anthony Saunders(2002)指出：及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益和股东权益市场价值损失的可能性” 。 银行流动性不足， 轻则失去盈利机会， 重则破产。 我国商业银行流动性较为充裕但存在危机， 我们不得忽视贷款集中度高、 偿债主体不明、 资产泡沫等因素。 另一方面， 商业银行通过资本市场筹资而资本市场的资金运营又依赖银行的支持。 与此同时， 客户群体的交叉又使两者处于竞争状态。在这背景下， 资本市场的发展与银行的流动性风险的关系不容忽视。 本文立足于银行角度， 致力于研究资本市场的发展对于银行流动性风险的影响。2 、 文献综述商业银行流动性研究： 在流动性风险相关性研究上， Kashyap等 （2002） 通过实证研究发现， 流动性储备与活期存款和授信放款额度正相关， 与流动资产成本负相关。 王书华、 孔祥毅 （2009） 对我国11家商业银行2001-2007年面板数据分析， 得出融资结构对改善商业银行的流动性风险状况具有重要作用。 在流动性风险管理上， 王元园 （2012） 认为我国目前商业银行流动性风险管理不理想。刘妍、 宫长亮 （2010） 通过R型聚类分析筛选指标设立商业银行流动性风险评价指标体系。 压力测试研究方面， Froyland E和Larsen.“流动性风险是由于银行不能K （2002） RIMINI对银行不良贷款在宏观经济波动情境下进行了压力测试。关于资本市场与商业银行关系方面， 大多数研究认识到了资本市场对银行正负两方面的影响。 Diamond(1997)指出， 商业银行和资本市场是提供流动性的两种竞争性机制。 发达的资本市场有利于提高银行主动负债能力和流动资产变现能力， 及时满足其流动性需求。 同时资本市场发展会改变商业银行的存款结构， 造成其资金来源的不确定性。 李威、 俞鑫 （2009） 认为资本市场有益于商业银行上市溢价和融资， 同时导致信贷资金需求减少， 长期内影响商业银行的流动性和盈利性。 而资本市场对银行存款结构的影响， 定期存款活期化， 长期存款短期化， 加大了隐性流动性风险是很多学者普遍认同的观点。文献有几点不足：（1） 主要研究集中于流动性风险产生原因及影响因素， 原因多来自银行内部， 对外部环境对其影响考察少。在资本市场对银行流动性风险上缺乏实证研究， 对于资本市场不确定性对其影响几乎没有。 本文基于面板数据模型进行实证研究， 分析资本市场与商业银行流动性风险的关系。3 、 实证分析3.1 面板数据模型分析3.1.1 变量选择（2） 现金资产比率 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 工行 10.3 10.3 8.8 9.6 13.5 17.8 15.7 18.4 72.3 60.1 57.3 57.4 59.0 55.6 58.6 58.2 农行 8.3 9.4 10.0 13.3 18.0 17.2 17.8 19.0 71.2 69.8 70.1 66.4 65.7 50.8 55.2 55.2 中行 6.5 7.5 8.2 10.5 12.5 16.3 16.9 18.9 71.2 64.2 60.3 59.4 64.8 63.7 73.5 74.2 建行 8.6 10.4 9.7 10.2 13.2 16.9 16.2 16.4 65.7 63.8 61.4 60.9 61.3 60.0 60.2 60.0 交行 12.3 15.8 19.4 16.9 14.1 17.8 15.2 14.0 60.9 62.1 63.9 68.7 71.0 71.2 77.5 77.4 招行 9.2 10.0 10.9 11.1 12.7 13.5 12.8 12.7 70.9 71.9 72.8 73.1 71.3 70.0 73.7 73.7 中信银行 11.9 13.1 12.6 11.9 13.7 20.1 14.1 15.0 71.4 70.5 69.8 74.9 73.1 70.3 79.4 73.3 北京银行 21.9 20.8 18.5 16.7 16.9 15.2 15.4 19.3 61.9 62.8 56.3 55.6 60.5 61.1 61.2 60.9 宁波银行 14.2 14.7 14.2 15.0 19.6 19.2 18.3 15.8 62.1 58.1 52.3 60.9 65.8 64.5 73.9 70.0 南京银行 8.9 9.9 7.1 8.5 12.0 11.0 13.2 13.3 58.9 55.2 56.0 58.2 60.1 64.1 65.6 58.5 存贷比率 % 年份 上证综指 GDP(亿元) 成交量(万手) 2003 1497.04 135822.8 311870 2004 1266.50 159878.3 390413 2005 1161.06 183217.4 465226 2006 2675.47 211923.5 1028251 2007 5261.56 257305.6 2432340 2008 1820.81 300670.0 1628302 2009 3277.14 335353.0 3363697 2010 2808.08 397983.0 2590946 资本市场与我国商业银行流动性风险研究——基于面板数据实证分析闫嘉羽中国人民大学 财政金融学院 北京 100088【摘　要】 在资本市场加速发展的背景下， 资本市场与银行的流动性风险的关系不容忽视。 本文首先用面板数据模型和多元回归模型对资本市场发展状况与银行流动性风险的关系进行了实证分析， 然后结合我国银行资本结构现状对回归结果进行深度分析， 最后给银行流动性风险管理提出建议。 研究成果表明：（1） 从指标上来看， 资本市场发展程度对银行整体的流动性风险影响较。欢， 资本市场发展程度对其流动性风险影响差异较大；（3 ） 资本市场发展对银行有隐性流动性风险， 这是在指标上没有的。【关键词】 流动性风险 资本市场 银行中图分类号:F832.2 文献标识码:A 文章编号:1009-4067(2012)13-208-02（2） 对单个银行表1 商业银行现金资产比率和存贷比率、 上证综合指数表2 上证综指、 GDP、 成交量

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