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    188宝金博页面版: 基于VMD-GRGC-FFT的BDI指数周期特性研究 优先出版

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    内容提示： 第 29 卷第 4 期 管理评论 Vol． 29，No． 42017 年 4 月Management Ｒeview Apr．，2017基于 VMD-GＲGC-FFT 的 BDI 指数周期特性研究余方平 匡海波(大连海事大学综合交通运输协同创新中心，大连 116026)摘要:本文对 BDI 指数周期特性进行了深入探讨，主要创新点有:一是提出了 BDI 指数周期划分和形成机制的理论分析框架，分析了需求侧、供给侧和非经济三个维度的影响因素综合促成的 BDI 指数周期波动。二是构建了基于 VMD-GＲGC-FFT 的 BDI 指数长、中和短周期测算分析框架。借助变分模态分解法(VMD)对 BDI 指数进行模态分量分解，采用灰色关联度聚类分析法(GＲGC)将模态分量重...

    文档格式：PDF | 页数：13 | 浏览次数：144 | 上传日期：2017-05-13 22:12:59 | 文档星级：
    第 29 卷第 4 期 管理评论 Vol． 29，No． 42017 年 4 月Management Ｒeview Apr．，2017基于 VMD-GＲGC-FFT 的 BDI 指数周期特性研究余方平 匡海波(大连海事大学综合交通运输协同创新中心，大连 116026)摘要:本文对 BDI 指数周期特性进行了深入探讨，主要创新点有:一是提出了 BDI 指数周期划分和形成机制的理论分析框架，分析了需求侧、供给侧和非经济三个维度的影响因素综合促成的 BDI 指数周期波动。二是构建了基于 VMD-GＲGC-FFT 的 BDI 指数长、中和短周期测算分析框架。借助变分模态分解法(VMD)对 BDI 指数进行模态分量分解，采用灰色关联度聚类分析法(GＲGC)将模态分量重构合成低频、中频和高频三个新分量，以及通过快速傅立叶变换(FFT)模型全面测算 BDI 指数新分量对应的平均周期。三是采集 1985－2015 年 BDI 指数频度日/周/月的数据进行实证分析，结果表明:BDI 指数的长周期约 16 年、中周期 2－4 年、短周期0. 4－0. 6 年;在 2016 年至未来几年的时期内，BDI 指数仍将处于长周期的萧条阶段和中周期的回复阶段。关键词:BDI 指数;周期特性;变分模态分解(VMD);灰色关联度聚类分析(GＲGC);快速傅立叶变换(FFT)收稿日期:2016－08－29基金项目:国家自然科学基金项目(71672016);长江学者和创新团队发展计划资助项目(IＲT13048);河北省交通运输厅重点项目(ZJT2015037)。作者简介:余方平，大连海事大学综合交通运输协同创新中心博士研究生;匡海波，大连海事大学综合交通运输协同创新中心教授，博士生导师，博士后。引 言波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index，BDI)是根据国际若干条传统干散货船航线的运价，按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重的规则计算出来，能够反映出全球干散货航运市场的整体运价水平，是国际干散货航运市场发展和变化的风向标 ［1］ 。近三十多年来，受世界经济、国际地缘政治、航运市场供需关系等因素影响，BDI 指数(1985 年波罗的：皆私灰姿⒉ BFI 指数，1999 年 BDI 指数取代 BFI。由于 BDI是 BFI 的细化升级、具有较好连续性，在这里不再区别 BFI 和 BDI、统称为 BDI 指数)从 1985 年初设立时 1000点开始，经 2008 年中最高点 11689 点，又在 2015 年年末跌到 478 点，强烈的表明全球干散货航运市场具有显著周期性［2］ 。实践证明，掌握 BDI 指数周期性对于航运界摸清运价波动、预测 BDI 趋势、规避航运经营风险等具有指导性和战略性的现实意义。然而，BDI 指数这种周期特性是基于什么样的形成机制、又具备哪些详细特征，这是值得深入探讨的。目前，存在较多关于航运市场周期性的研究文献。国外学者典型如:Denning 等［3］ 对航运费率期货的季节性短期周期进行了检验，结果表明航运费率期货更多表现出随机波动性、季节性周期特征不明显。Ka-vussanos 等［4］ 深入研究了不同船型、不同期租和市场条件下的干散货运费费率的季节性周期特征。Ｒanders和 Gluke ［5］ 对 1950－2006 年 VLCCs 运费费率周期分析，得到了 20 年大周期波和 4 年短周期波，并运用于实际运费拐点预测。Ｒoberta ［6］ 探讨了干散货航运市场周期中船东投资决策的问题。Stopford ［7］ 系统分析了1741－2007 年世界航运业各个周期特征，指出航运周期中存在着三个不同成分，长周期成分 60 年、短周期成分 5－10 年和季节成分 1 年以内。马硕［8］ 对 2002－2008 年国际干散货航运市场周期特征和变化环境进行了深入分析。国内学者典型如:刘子建［9］ 对 1985－2009 年的 BDI 季度周期进行了研究，得出 BDI 长周期是 16年，短周期为 4 年的结论。蒋迪娜［10］ 对国际干散货运费指数进行趋势和循环要素的分离，论证了国际干散货运输市场中存在比较明显的长周期和短周期互现的态势。王磊和李序颖［11］ 分别研究了波罗地海干散货运价DOI:10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2017.04.019

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