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    内容提示： 1 2 Market-wide = = 7 50 GMM 1 Block-Bootstrap ...

    文档格式：PDF | 页数：13 | 浏览次数：26 | 上传日期：2014-11-19 23:24:39 | 文档星级：
    1 2 Market-wide = = 7 50 GMM 1 Block-Bootstrap GMM Block-Bootstrap Block-Bootstrap How Many Risk Sources in the Stock Market of China —A Study Based on the Latent Variable Model with Time-Varying Risk Premiums Abstract The latent variable model with time-varying risk premium is an important model of the CAPM. With its excellent properties, the model can be used to describe the market-wide risk sources by identifying the number of the latent variables. In this paper the authors give a stringent proof of the general test of the latent variable model with time-varying risk premium raised by Ferson and Foerster. The shanghai 50 Index are selected as the samples and the general test is applied to empirical research of china’s stock market. The results of the GMM show that china’s stock market can not reject the 1 latent variable model. The Block-Bootstrap method is also adopted to study the finite sample properties of the general test and compare it with the result of asymptotic distribution. The results reveal that the Block-Bootstrap method of GMM is robust. The conclusion of this paper manifests the essence of the risk and return in china’s stock market and has great significance for the policy-making of the government. Keywords time-varying risk premium The latent variable model Block-Bootstrap method = = Linear Expectation Assumption = 1 2 1

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