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188宝金博页面版: 金融时间序列的线性模型自回归
内容提示： 金融时间序列的线性模型 —— 自回归 R R 实例 例 例 2.3 > setwd("C:/Users/Mr.Cheng/Desktop/课件/金融数据分析导论基于R/DataSets/ch2data")%设置工作目录 > da=read.table("q-gnp4710.txt",header=T) > head(da) Year Mon Dat VALUE 1 1947 1 1 238.1 2 1947 4 1 241.5 3 1947 7 1 245.6 4 1947 10 1 255.6 5 1948 1 1 261.7 6 1948 4 1 268.7 > G=da$VALUE > LG=log(G) > gnp=diff(LG) > dim(da) [1] 253 4 > tdx=c(1:253)/4+1947 %创建一个时间序列指数，从 1947 开始，每次增加一个季度，一共 253 个季度。 > par(mfco...
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