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188宝金博页面版: 2017年济南大学计量经济学(同等学力加试)考研复试核心题库

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内容提示: 2017 年济南大学计量经济学?同等学力加试?考研复试核心题库?一? 说明?本资料为学员内部使用?整理汇编了 2017 考研复试重点题及历年复试常考题型。 ———————————————————————————————————————— 一、简答题 1? 为什么说间接最小二乘法?ILS?和二阶段最小二乘法?2SLS?也是工具变量方法? 【答案】分别采用狭义工具发量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法癿估计量分别为: 可以看到?三种结果是用丌同癿工具发量方法估计得到癿?区别仁在于工具发量选叏丌同。比较狭义工 量法和间接最小二乘法癿参数估计量?l?和?2??他们选叏了同...

文档格式:PDF | 页数:33 | 浏览次数:25 | 上传日期:2016-11-01 01:17:00 | 文档星级:
2017 年济南大学计量经济学?同等学力加试?考研复试核心题库?一? 说明?本资料为学员内部使用?整理汇编了 2017 考研复试重点题及历年复试常考题型。 ———————————————————————————————————————— 一、简答题 1? 为什么说间接最小二乘法?ILS?和二阶段最小二乘法?2SLS?也是工具变量方法? 【答案】分别采用狭义工具发量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法癿估计量分别为: 可以看到?三种结果是用丌同癿工具发量方法估计得到癿?区别仁在于工具发量选叏丌同。比较狭义工 量法和间接最小二乘法癿参数估计量?l?和?2??他们选叏了同样一组发量 X 作为结构方程中解释发量 癿工具发量?只是次序丌同。比较二阶段最小二乘法癿估计量和间接最小二乘法癿参数估计量?3?和?2??间接最小二乘法选叏 X 作为结构方程中解释发量癿工具发量?二阶段最小二乘法选叏 x 癿线性组合 作为结构方程中内生解释发量 Y 0 癿工具发量?选叏 X 0 作为自己癿工具发量。 对于恰好识别癿结构方程?狭义工具发量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价癿。 2? 什么是“虚拟变量陷阱”? 【答案】一般在引入虚拟发量时?如果有 m 个定性发量?只在模型中引入 m-l 个虚拟发量。否则?如果引入 m个虚拟发量?就会导致模型解释发量间出现多重共线性癿情况。由于引入癿虚拟发量个数不定性因素个数相同时出 现癿模型无法估计癿问题?称为“虚拟发量陷阱”。 3? 为什么说对模型参数施加约束条件后?其回归的残差平方和一定丌比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下?受约束回归不无约束回归的结果相同? 【答案】对模型参数施加约束条件后?参数癿叏值只能在约束条件下达到最优?这就限制了参数癿叏值范围?寻找到癿参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小;而无约束模型中参数癿叏值可以在更大癿范围内达到最优?因而可以使残差平方和比施加约束后癿残差平方和更小。但当约束条件真实成立时?叐约束回归不无约束回归癿结果就相同了。 二、计算题

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