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188宝金博页面版: 第二讲 面板数据线性回归模型

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内容提示: 面板数据计量分析 白仲林 第二讲? ? 面板数据线性回归模型估计、 检验和应用?第一节? 单因素误差面板数据线性回归模型?对于面板数据 yi和 Xi, 称 itit′ityαε=++X βitiituεξ=+ 1,,;1,,iNtT== 为单因素误差面板数据线性回归模型, 其中,iξ 表示不可观测的个体特殊效应,it u 表示剩余的随机扰动。 案例: Grunfeld(1958)建立了下面的投资方程: 12ititititIFCαββε=+++ 这里, Iit表示对第 i 个企业在 t 年的实际总投资, Fit表示企业的实际价值(即公开出售的股份), Cit表示资本存量的实际价值。 案例中的...

文档格式:PDF | 页数:15 | 浏览次数:866 | 上传日期:2013-01-07 07:37:40 | 文档星级:
面板数据计量分析 白仲林 第二讲    面板数据线性回归模型估计、 检验和应用 第一节  单因素误差面板数据线性回归模型 对于面板数据 yi和 Xi, 称 itit′ityαε=++X βitiituεξ=+ 1,,;1,,iNtT== 为单因素误差面板数据线性回归模型, 其中,iξ 表示不可观测的个体特殊效应,it u 表示剩余的随机扰动。 案例: Grunfeld(1958)建立了下面的投资方程: 12ititititIFCαββε=+++ 这里, Iit表示对第 i 个企业在 t 年的实际总投资, Fit表示企业的实际价值(即公开出售的股份), Cit表示资本存量的实际价值。 案例中的数据是来源于 10 个大型的美国制造业公司1935-1954 共 20 年的面板数据。 在 EViews6 中设定面板数据(GRUNFELD.wf1) Eviews6 中建立面板数据 EViews 中建立单因素固定效应模型

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