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188宝金博页面版: 【精品】债券指数基金以及债券ETF之四
内容提示： 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 专题研究 2012 年 07 月 12 日 债券指数基金以及债券 ETF 揭秘系列之四 ——分层抽样法建立复制组合 ? 常用 指数复制方法： 完全复制法： 与标的指数保持完全相同的风险因子暴露程度， 直接跟踪误差。 无需过多 的管理投入。 但指数中一旦包含流动性差的个券易产生较大的冲击成本和机会成本， 进而形成隐性跟踪误差， 管理费用的存在使其收益系统性的低于标的指数。 优化复制法： 完全基于客观的数理模型， 人为影响因素。 但优化结果难以得到合理的经济意义解释， 对原始数据较为敏感， 权重...
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