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    188宝金博页面版: 数理金融学与金融工程基。ǖ诙版）课件

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    内容提示： 第一章课件 1：金融市场一般均衡分析 1. 金融市场基本分析模型 一般情况下考虑只有一种商品的交换经济。这种商品可以延续两个时期，即：在第一个时期末，经济处于某种自然状态 s ， 1,2,..., s S ? 。注意，所谓的状态集合就是概率论中的样本空间，而其中的状态就是样本空间中的事件。在以后我们要严格表述状态和状态集合。 消费者-投资人数是 I ， 1,2,..., i I ? 。他们对状态（这里也把自然状态简称为状态）的概率估计由向量1( ,... )i i iS? ? ? ? 给出。其中 0is? ? （ i ? 和 s ? ）。消费者-投资人 i 的偏好由其效用函数 ( , )is i isU c w 表示。这里，ic 是第一期的消费水平，isw ...

    文档格式：DOCX | 页数：40 | 浏览次数：6 | 上传日期：2024-11-28 13:29:24 | 文档星级：
    第一章课件 1：金融市场一般均衡分析 1. 金融市场基本分析模型 一般情况下考虑只有一种商品的交换经济。这种商品可以延续两个时期，即：在第一个时期末，经济处于某种自然状态 s ， 1,2,..., s S ? 。注意，所谓的状态集合就是概率论中的样本空间，而其中的状态就是样本空间中的事件。在以后我们要严格表述状态和状态集合。 消费者-投资人数是 I ， 1,2,..., i I ? 。他们对状态（这里也把自然状态简称为状态）的概率估计由向量1( ,... )i i iS? ? ? ? 给出。其中 0is? ? （ i ? 和 s ? ）。消费者-投资人 i 的偏好由其效用函数 ( , )is i isU c w 表示。这里，ic 是第一期的消费水平，isw 是第二期的消费水平。其中isw 的含义是，第二期的消费水平依赖于状态 s 。另外isw 也有资产的意义。因为第一期是初始时期，所以与状态 s 无关，但是第二期的消费水平与状态 s 就直接有关。因为isw 取决于消费者-投资人在状态 s 下的投资，即资产组合。 在第一期的期初，消费者-投资人把他们的资源在现期消费ic 和从一个以 j 标记的证券（这里的证券可以是股票，债券等金融资产。）集合 J 中选择出来的资产组合之间进行分配。每股证券 j 在第一期的期末支付 0js? ? ，每种证券已经发行的股份总数是jZ 。令ijz 表示消费者-投资人 i 在第一期的期初（时间 0 ）购买证券 j 的股数，则他的资产组合1( ,..., )i i iJz z z当状态 s 发生时所产生的收益isw ?ij jsj Jz ???就可以用于第二期的消费。当金融市场是竞争和有效时，交易成本和税收不存在，证券和商品都可分，卖空的全部收益都用于投资。 于是，每一个消费者-投资人 i 在两期内总可支出的预算就是 0 i ij jj Jc P z P?? ? （1.2.1） 其中0P 是一个单位的第一期消费价格水平，jP 是证券 j 的价格。他要在此约束下，实现选择向量 ( , )i ijc z 的效用最优化 ,{ ( , )}i iji is is i ij jsc zs j JMax u U c z ? ??? ?? （1.2.2） 2. 金融市场均衡分析 如果市场是完备的，根据金融学原理，那么资产组合就不存在限制。因此，在每一种状

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