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小小熊2

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    188宝金博页面版: 数理金融试卷a-数统学院试卷

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    内容提示： 重庆理工大学考试试卷2014 ～2015 学年第 1 学期班级 学号 姓名 考试科目 数理金融 A 卷 闭卷 共 4 页···································· 密························ 封························ 线································学生答题不得超过此线一、填空题（每小题 2分，总共 10分）得分 评卷人 1、 在证券交易中，卖出的一方叫_____头...

    文档格式：PDF | 页数：4 | 浏览次数：77 | 上传日期：2017-03-05 10:40:10 | 文档星级：
    重庆理工大学考试试卷2014 ～2015 学年第 1 学期班级 学号 姓名 考试科目 数理金融 A 卷 闭卷 共 4 页···································· 密························ 封························ 线································学生答题不得超过此线一、填空题（每小题 2分，总共 10分）得分 评卷人 1、 在证券交易中，卖出的一方叫_____头，买进的一方叫_________头.2、 假设投资者存入 P 元，市场利率为 r，利息按月计算，则一年后这笔存款本利和为___________（采用简单利率）3、 设某股票初始价格为0S，上涨到 ) 1 (0u uS ? 的概率为1 0 ? ?p ，下跌到) 1 0 (0? ?d dS 的概率为p ? 1，则经过 n 期相同的二叉树模型变动后，总共有 ) 0 ( n k k ? ?次上涨 k ? n 次下跌的概率为__________________4、 设市场无风险收益率为% 7 ，某证券的风险溢价为 % 2 ， 则该证券的收益率为________________________5、 设Y X,为独立随机变量，则方差) ( Y X Var ?= _______________________二、选择题（每小题 3分，总共30分）得分 评卷人 1、 金融衍生产品交易中套期保值的作用是（ ） A 、消除风险 B 、转移风险 C 、发现价值 D 、交割实物2、 已知随机变量 X 期望存在，则下列等式中不正确的是（ ） A 、 0 )) ( ( ? ? X E X E B 、 ) ( 2 )) ( ( X E X E X E ? ? C 、2 2)) ( ( ) ( X E X E ? D 、 ) ( )) ( ( X E X E E ?3、 如果证券 A 、 B 在初始时刻的价格) ( ) (0 0B P A P ?，在到期日的价格 ) ( ) ( B P A PT T? ， 则构成套利行为的是（ ） A 、卖空 B ，买进 A B 、卖空 A ，买进 B C 、同时买进 A 和 B B 、同时卖空 A 和 B4、 假设证券 A 和 B 的收益率与风险标准差分别为Br r A , 与B? ? ,A，则按照马科维兹资产组合理论，则证券 B 优于证券 A 的是（ ）A 、B A Ar r ? ? ? ? ,B B 、B A Ar r ? ? ? ? ,B C 、B A Ar r ? ? ? ? ,B D 、B A Ar r ? ? ? ? ,B5、 下列不属于金融衍生产品的是（ ） A 、期权 B 、期货 C 、股票 D 、互换6、 下列关于资本资产定价理论（ CAPM ）与套利定价理论（ APT ）的叙述不正确的是（ ）A 、 CAPM 是一种均衡资产定价模型 B 、 APT 采用的是无套利的分析方法C 、 CAPM 采用的是风险收益方法 D 、 APT 必须从整个证券市场来考虑7、 下列不是构成套利的条件的是（ ） A 、初始投入为零 B 、风险为零 C 、没有交易成本 D 、最终收益为正 8、 假设某只股票今天的价格为10 元每股，一年后可能上升到 15 元，也可能跌到5元。同时有一种以该股票为标的欧式看涨期权，执行价为 12，到期日为一年后。市场利率在一年中始终为10%，则该二叉树模型中的风险中性概率为(采用简单利率)（ ）A、股价上升概率为 0.5 B、股价上升概率为0.6 C、股价上升概率为0.7 D、股价上升概率为0.89、 在 Black-Scholes 定价公式) , , , , ( r K t s C ?中，其中关于该因素单调递减的是（ ） A 、利率 r B 、波动率 ? C 、执行价 K D 、到期日 t重庆理工大学考试试卷2013 ～ 2014 学年第 2 学期题号 一 二 三 四 五 六 总分 总分人分数1

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