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188宝金博页面版: 2025初级银行从业 概述风险管理、全面风险管理

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内容提示: 第五章 风险管理? 本章考点分布考点 内容 考察要求1 风险的内涵及分类; 熟练掌握2 全面风险管理的基本内容; 深入了解3 风险偏好、风险战略、风险策略、风险文化的主要内容; 深入了解4 风险管理的组织架构、主要流程; 熟练掌握5 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险的内涵和管控手段;熟练掌握6 并熟练运用信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的计量方法。 深入了解考点 1 风险的内涵及分类 [ 熟练掌握 ]一、风险的内涵风险是银行在经营过程中,由于一系列不确定因素的影响,导致资产和收益损失的可能性。对银行风险的定义,可以从两个...

文档格式:PDF | 页数:3 | 浏览次数:14 | 上传日期:2024-11-10 21:26:58 | 文档星级:
第五章 风险管理• 本章考点分布考点 内容 考察要求1 风险的内涵及分类; 熟练掌握2 全面风险管理的基本内容; 深入了解3 风险偏好、风险战略、风险策略、风险文化的主要内容; 深入了解4 风险管理的组织架构、主要流程; 熟练掌握5 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险的内涵和管控手段;熟练掌握6 并熟练运用信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的计量方法。 深入了解考点 1 风险的内涵及分类 [ 熟练掌握 ]一、风险的内涵风险是银行在经营过程中,由于一系列不确定因素的影响,导致资产和收益损失的可能性。对银行风险的定义,可以从两个角度理解:1 、强调结果的不确定性。2 、强调不确定性带来的不利后果。二、风险的分类型 风险类型 内容信用风险商业银行面临的主要风险是信用风险。存在于贷款业务、担保、承兑、证券投资等中。市场风险 主要表现为利率风险和汇率风险。操作风险 具有普遍性、非营利性。包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。流动性风险通常被视为一种综合性风险。国家风险特点:① 发生在国际经济金融活动中;②不论是政府、银行、企业还是个人,都可能遭受国家风险所带来的损失。声誉风险 商业银行经营、管理或外部事件导致利益相关者负面评价的风险。法律风险 是一种特殊类型的操作风险。战略风险来源:①战略目标缺乏整体兼容性;②制定的经营战略存在缺陷;③所需要的资源匮乏;④实施过程中的质量难以保证。习题演练【单选】商业银行经营者为了提高股价而采取长期发展不利的短期措施,因这种行为带来损失的可能性是( 。。A .战略风险 B .市场风险 C .流动性风险 D .合规风险【答案】 A【解析】战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。考点 2 全面风险管理的基本内容 [ 深入了解 ]一、全面风险管理概述国际上全面风险管理框架,主要有美国反虚假财务报告委员会 ( COSO ) 发布的《全面风险管理框架》 (ERM) 和巴塞尔委员会发布的巴塞尔资本协议。中国银监会于 2016 年发布《银行业金融机构全面风险管理指引》,对银行业金融机构建立全面风险管理体系提出了系统要求,形成了我国银行业全面风险管理的统领性、综合性规则。二、全面风险管理的整体框架1 、建立全面风险管理的公司治理与组织架构,包括董事会、高管层的责任与履职,首席风险官的设立、责任与保护,风险管理职能部门的授权、资源配置、独立性,风险管理的三道防线,银行的自我约束自我纠错机制。2 、构建全面风险管理基本要素框架,包括风险文化、风险策略、风险偏好、风险限额、风险政策和流程、压力测试、应急安排、管理信息系统。

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