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188宝金博页面版: 金融数学661911077
内容提示： 金融数学复习题 1.给定三种证券的方差——协方差矩阵为 241025107532253212???????????? 计算等比例证券组合的方差。 解： 已知三种证券等比例组合， 故该证券组合为1 1 1, ,3 3 3??????， 又由公式2pXVX′σ=求得组合的方差为 2p2410251 /31 1 1( , , )3 3 31075321 /322.7782532121 /3σ?????????????????????=?= 2.设 p 和 q为两种证券， 且它们的收益率相等， 那么这两种证券的组合的前沿是什么？ 解： 设两种证券的收益率分别为pr?和qr?， 前沿上的证券组合的期望收益率为 r?，方差为2σ ， 得到：pqr?r?r?，==221()CAr?DCCσ =?+， 所以这两种证券的组合的前沿是点 ( , ) rσ?。 3.设1r?和2r?是两种证券的期...
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